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Er trat auf ihn zu und frug, C-THR97-2411 Online Praxisprüfung indem er die Worte schärfer betonte, als gerade nötig.

NEW QUESTION: 1
SIMULATION


Answer:
Explanation:
Steps are in Explanation below:
Explanation
First, enable the Gig 0/0 and Gig 0/1 interfaces:

Second, create the pair under the "interface pairs" taB.

Then, apply the HIGHRISK action rule to the newly created interface pair:

Then apply the same for the MEDIUMRISK traffic (deny attacker inline)

Finally. Log the packets for the LOWRICK event:

When done it should look like this:

NEW QUESTION: 2
You are working on a thesis for your doctorate degree in Computer Science. Your thesis is based on HTML, DHTML, and other web-based languages and how they have evolved over the years. You navigate to archive.org and view the HTML code of news.com. You then navigate to the current news.com website and copy over the source code. While searching through the code, you come across something abnormal:
<img src=http://coolwebsearch.com/ads/pixel.news.com width=1 height=1 border=0>
What have you found?
A. CGI code
B. Trojan.downloader
C. Web bug
D. Blind bug
Answer: C
Explanation:
Topic 2, Volume B

NEW QUESTION: 3
A customer has a partitioned system running IBM i and Domino.
The customer is considering a new system to replace the existing system and wants to add a Web Sphere application and an AIX application.
Which of the following will assist in sizing the new system?
A. System Planning Tool (SPT)
B. Performance Management (PM) for Power Systems
C. Snap Shot
D. Workload Estimator (WLE)
Answer: B

NEW QUESTION: 4
Which of the following statements are true in relation to Monte Carlo based VaR calculations:
I. Monte Carlo VaR relies upon a full revalution of the portfolio for each simulation II. Monte Carlo VaR relies upon the delta or delta-gamma approximation for valuation III. Monte Carlo VaR can capture a wide range of distributional assumptions for asset returns IV. Monte Carlo VaR is less compute intensive than Historical VaR
A. I and III
B. I, III and IV
C. II and IV
D. All of the above
Answer: A
Explanation:
Explanation
Monte Carlo VaR computations generally include the following steps:
1. Generate multivariate normal random numbers, based upon the correlation matrix of the risk factors
2. Based upon these correlated random numbers, calculate the new level of the risk factor (eg, an index value, or interest rate)
3. Use the new level of the risk factor to revalue each of the underlying assets, and calculate the difference from the initial valuation of the portfolio. This is the portfolio P&L.
4. Use the portfolio P&L to estimate the desired percentile (eg, 99th percentile) to get and estimate of the VaR.
Monte Carlo based VaR calculations rely upon full portfolio revaluations, as opposed to delta/delta-gamma approximations. As a result, they are also computationally more intensive. Because they are not limited by the range of instruments and the properties they can cover, they can capture a wide range of distributional assumptions for asset returns. They also tend to provide more robust estimates for the tail, including portions of the tail that lie beyond the VaR cutoff.
Therefore I and III are true, and the other two are not.